昨日作成した「自作追尾」のリスクについて考えてみたいと思います。
〇自作追尾について
まずは前回の内容（楽天証券でFX取引 「自作追尾」作成）を振り返ります。
イメージとしては以下のような感じで、
注文の値幅と利益を固定し、複数の注文を出しておきます。
買い注文と売り注文はセットで設定できるので、売り注文が約定した段階で、再度同じセット注文を設定します。
それをずっと繰り返します。
こんな感じで
利益を積み上げます。
〇リスクについて
この取引方法のリスクとしては、値段が下がり続ける事です。
今回は損切する事を考えていない為、値段が下がり続けるとどんどんポジションが増えていきます（0.5円下がる毎に、2,000通貨のポジションを追加）。
最後には、含み損が証拠金の額に近づき、強制ロスカットされてしまいます。
今回のやり方の場合どれくらいの下げまで耐えられるのでしょうか？
計算してみたいと思います。
※最初の買値を107.95円とします（本取引の実際の約定価格）。
＜①３.0円下がった場合＞
104.95円まで下がった場合、保有ポジションは12,000通貨まで増加し、各ポジションの含み損は、
107.95 ⇒ ▲6,000
107.45 ⇒ ▲5,000
106.95 ⇒ ▲4,000
106.45 ⇒ ▲3,000
105.95 ⇒ ▲2,000
105.45 ⇒ ▲1,000
トータル21,000円の含み損となります。
＜②5.0円下がった場合＞
102.95円まで下がった場合、保有ポジションは20,000通貨まで増加し、各ポジションの含み損は、
107.95 ⇒ ▲10,000
107.45 ⇒ ▲9,000
・
・
103.95 ⇒ ▲2,000
103.45 ⇒ ▲1,000
トータル55,000円の含み損となります。
＜③7.0円下がった場合＞
100.95円まで下がった場合、保有ポジションは28,000通貨まで増加し、各ポジションの含み損は、
107.95 ⇒ ▲14,000
107.45 ⇒ ▲13,000
106.95 ⇒ ▲12,000
・
・
101.95 ⇒ ▲2,000
101.45 ⇒ ▲1,000
トータル105,000円の含み損となります。
ここまで下がってしまうと、強制ロスカットになってしまいますね。
ドル円の変動に対して、自分の損益がどの程度変化するかを把握し置くことは非常に重要である為、今回算出してみました。
今回の場合、6円程度の下げまでは問題なく耐えられるため、このまま運用していきたいと思います。
まだまだ本当に始めたばかりですが、約定の頻度によっては、「買いの値幅」「利益幅」「１取引の通貨量」を調整していこうと思います。
